Keltner Et Bollinger Bandes

Quelle est la différence entre les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner? Dans l'analyse technique, il ya une petite différence entre les canaux de Keltner et les bandes de Bollinger. Avant d'examiner les différences, il est important de comprendre que ces indicateurs sont utilisés pour mesurer la volatilité. Les signaux d'achat et de vente sont générés par chaque indicateur lorsque le prix de l'actif sous-jacent dépasse le canal supérieur ou inférieur et croise au-dessus ou au-dessous du niveau du canal clé. Pour les taureaux, un mouvement au-dessous du canal inférieur indique des conditions de survente et des signaux d'achat sont générés lorsque le prix remonte au-dessus du canal inférieur. Pour les ours, les signaux de vente sont générés lorsque le prix se déplace au-dessus de la bande supérieure, puis se referme en dessous. En regardant Bollinger Bands, les canaux sont créés en utilisant l'Écart-type de l'actif sous-jacent alors que les canaux de Keltner utilisent la gamme Moyenne Véritable. Il est important de noter que, en dehors de la façon dont les canaux sont créés, l'interprétation de ces niveaux sont généralement les mêmes. Si vous regardez le graphique de Starbucks Corp. (SBUX), vous verrez que les signaux d'achat et de vente sont générés respectivement dans les flèches bleue et rouge. Si vous regardez de près, le graphique de Starbucks (SBUX) avec des canaux Keltner comme une superposition au lieu de bandes de Bollinger, vous verrez qu'ils ont l'air semblable, mais à cause de La différence dans la façon dont la bande est calculée, les points de décision tombent à des niveaux légèrement différents. Comme les canaux de Keltner utilisent la plage vraie moyenne plutôt que l'écart-type, il est généralement plus courant de voir plus d'acheter et de vendre des signaux générés dans les canaux de Keltner que lors de l'utilisation des bandes de Bollinger. Par exemple, certains commerçants auraient envisager trois signaux de vente en utilisant Bollinger Bands vs quatre signaux de vente en utilisant Keltner Canaux. En pratique, les bandes de Bollinger sont plus populaires parmi les commerçants actifs en raison de la signification statistique de l'utilisation de l'écart-type par rapport à la moyenne vraie gamme. Introduction à la Squeeze Play Squeeze Play est une configuration de volatilité. Il commence réellement avec un manque inhabituel de la volatilité pour le marché que vous négociez. En d'autres termes, un marché se négocie avec beaucoup moins de volatilité que ce n'est généralement le cas à en juger par les données historiques des marchés. Point clé: Squeeze Play repose sur le principe que les actions et les indices fluctuent entre des périodes de forte volatilité et de faible volatilité. Lorsque des périodes de faible volatilité se produisent, un marché devrait éventuellement revenir à son niveau normal de volatilité. Ma stratégie utilise deux indicateurs appliqués aux barres quotidiennes: les bandes bien connues de Bollinger et. . Les canaux de Keltner bien moins bien connus. Avec les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner, j'utilise les réglages standard par défaut qui sont utilisés sur la grande majorité des plates-formes de trading que j'ai vu: Bandes de Bollinger: Longueur 20, Écart-type, 2 canaux Keltner: Longueur 20. Il existe deux versions de la Keltner Canaux qui sont couramment utilisés. J'utilise la version dans laquelle les bandes sont dérivées de Quot True Range. quot Quand j'ai regardé comment Keltner Canaux sont configurés dans différents programmes de cartographie, Ive remarqué qu'il peut y avoir quelques variations mineures. Vous devez non seulement être sûr que vous utilisez la formulation qui utilise Average True Range, mais aussi que la ligne centrale est la moyenne mobile exponentielle de 20 périodes. Bon, laisse entrer dans les entrailles de ces deux indicateurs de sorte que youll comprendre pourquoi la combinaison de ces deux indicateurs est si efficace. Les bandes de Bollinger ont été rendues célèbres comme outil commercial par John Bollinger dans les années 80 tôt. Une bande de Bollinger vous indique la quantité de volatilité il ya un marché donné par rapport au passé récent. Quand un marché est très volatil par rapport au passé récent, la bande de Bollinger augmentera. Quand un marché traverse une période de faible volatilité par rapport au passé récent, la bande de Bollinger se contracte.